L’actuelle méthode de calcul d’une aggrégation NMRF (par simple somme) est extrêmement conservative et laisse la porte ouverte à des améliorations.

 

Venez découvrir notre publication FRTB : NMRF Aggregation Proposal :

 

CAPTEO_FRTB NMRF Agregation Proposal_June 2018

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