Contexte
Suite à une mission TRIM Marché ayant généré un nombre significatif de points d’attention, la Direction des Ratios Prudentiels a décidé de se faire accompagner en préparation de la perspective d’une mission BCE TRIM Crédit prévue au T3 2018. Le cabinet Capteo est ainsi intervenu afin de préparer au mieux l’arrivée de la mission BCE Crédit afin d’éviter un maximum de constats et ne pas altérer l’activité de l’équipe. L’équipe CAPTEO a réalisé l’état des lieux de l’existant et établit une liste d’actions/processus à mener (actions, documentations, évolutions de processus) pour répondre aux exigences du guide TRIM.
Réalisations
- Analyse des processus/procédures existants et des points de contrôles sur les RWA.
- Analyse des exigences en Fonds Propres afin d’identifier les points non conformes avec le Guide TRIM, la réglementation CRR et les normes de l’EBA afférentes.
- Data Quality Management : Analyse des données disponibles pour les templates TRIM (EAD, PD, LGD, CCF, grille de notation, modèle de notation, approche RWA, code pays tiers, présence sûreté) et recherche de solutions faiblement contributrices en ressources (ex: mise à disposition des données sous data lake ou productions existantes telles que reporting Article 78) et DIV.
- Production d’un plan d’actions TRIM en lien avec la réglementation IRBA
- Production du document de référence DRP – Risques de Crédit et Marché (Procédure globale).