Risque et Finance

Notre équipe de professionnels en Market Risk Management intervient sur tous les aspects des risques de marché, du conseil en gouvernance et obligations réglementaires à l’analyse quantitative pour la gestion des produits dérivés :

• Modélisation des risques de marché et anticipation des scenarii de risque.
• Développement de stratégie de Market Risk Management, en adéquation avec votre politique de risque.
• Quantification de l’impact financier de mouvements de marché significatif.
• Validation de modèle financier relatif au management des risques de marché.
• Adaptation et mise à jour des politiques de risque relatives aux nouvelles règlementations, en cours ou à venir : Fundamental Review of the Trading Book (FRTB), Targeted Review of internal models (TRIM), …

Le cabinet Capteo intervient à la fois sur des missions de gestion du risque de contrepartie, conformément aux évolutions et exigences réglementaires, et des missions liées au pricing et hedging des XVA.

Gestion du risque de contrepartie

• Analyses quantitatives : définition des modèles de diffusion des facteurs de risque (taux, change…) pour le calcul des expositions et sensibilités, calibration, backtesting, mise en place de méthodologies et d’outils de calculs pour les Stress-Tests, le Wrong-Way Risk (WWR) etc.
• Gestion de projet réglementaire (FRTB-CVA etc.).
• Suivi et reporting du risque de contrepartie : suivi des expositions en limites, reporting des expositions, résultats des Stress Tests, WWR…

Pricing/hedging XVA 

• Accompagnement pour la mise en place des modèles de pricing, de calculs des sensibilités, du suivi du P&L et des limites.
• Mise en place d’outils de Stress-Testing, d’analyses des risques et du hedge.
• Gestion de projet : industrialisation des outils de calculs, évolutions méthodologiques.

• Nouvelle définition du défaut, suivi des encours Non Performing, déploiement de la Forbearance et convergence de notions douteux / défaut / Non Performing ;
• Suivi de la mise en place de la norme IFRS 9 Phase 2 ;
• Accompagnement du Provisioning Backstop (addendum de la BCE d’octobre 2017) ;
• Travaux préparatoires aux missions d’inspections de la BCE menées dans le cadre Target Review of Internal Model on Credit Risk entre 2017 et 2018 ;
• Revue des modèles de risques de crédit et accompagnement dans la mise en place des nouvelles Guidelines on PD estimation, LGD estimation and default assets ;
• Accompagnement sur la revue de la valorisation des collatéraux et analyse de concentration sur les secteurs clés de tels que le shipping, les compagnies aériennes ou l’immobilier.
• Revue des dispositifs de contrôle interne sur les risques de crédit (mission d’audit interne/inspection, accompagnement des Directions des Risques et revue de plans de contrôle).
• Accompagnement dans la titrisation en tant qu’originateur dans leur schéma directeur, définition des processus et sous-processus, élaboration de RACI et lineage de la donnée dans le cadre de BCBS 239.
• Accompagnement dans l’élaboration des tests de Significant Risk Transfer (SRT).
• Accompagnement dans la mise en place du nouveau cadre de titrisation du comité de Bâle sur le traitement en capital des titrisations STC (Simple, Transparent and Comparable).
• Accompagnement dans la mise en place du nouveau label STS (Simplicity, Transparency, Standardisation) de l’UE et les exigences de reporting associés.

Risk Management IT

• Mise en place d’un cadre efficient de contrôle opérationnel permanent, au sein de l’entité en charge de l’activité IT.
• La sécurité de la gestion opérationnelle des risques IT, à travers l’évaluation et le traitement adéquats des risques suivant les directives telles que : ISO 31000 ou ISO 27001.
• Gestion du suivi et de la production de reportings réglementaires, ainsi que mise en œuvre des recommandations (IG/Régulateur/Superviseur).

Gouvernance, Risque & Conformité

• Mise en conformité des processus internes risques : dispositif du contrôle opérationnel permanent et gestion des processus risques IT (analyse ciblée et évaluations continues des risques), processus de contrôles internes, IG, exigences de conformité Groupe.
• Approvisionnement & juridique : gestion globale des risques des tiers (i.e. la gestion des processus du service approvisionnement, gestion du cycle des processus juridiques etc.)

Cybersécurité

• Définir la stratégie et la gouvernance CyberSecurity :
  • Auditer vos acquis, évaluer le niveau de maturité de votre dispositif et votre système de management de la continuité d’activité.
  • Former et évaluer les compétences techniques de vos collaborateurs.
  • Coacher vos équipes mêlant experts et représentants des fonctions clés de l’entreprise.
• Détecter les attaques et les menaces, et mettre en œuvre la protection des systèmes d’information :
  • Détecter les vulnérabilités. Evaluer les niveaux d’exposition au risque Cyber (CyberIntelligence, tests d’intrusion, revue de code, analyse de malware) et la maturité Cyber des organisations.
  • Protéger ses applications et ses outils métiers : Concevoir et mettre en place des outils dédiés à la cyberdéfense pour une gestion optimale des risques : protection des données, continuité des services, gestion des accès, défense en profondeur/active, création d’infrastructures sécurisées.
  • Mettre en place une Data Privacy et conformité aux réglementations.
  • Gérer les identités et les accès.
• Réagir et gérer les situations de crise :
  • Intervenir lors d’investigations et réponses aux incidents cyber.
  • Accompagner et coacher le RSSI.
  • Réparer conjointement avec les équipes mêlant experts et représentants des fonctions clés de la Banque.

• Optimisation continue des RWA dans un objectif d’amélioration du RoE et pilotage des ressources rares (liquidité et capital)
• Amélioration et fiabilisation des indicateurs de pilotage budgétaire dont l’allocation de capital normatif et gestion propre.
• Gouvernance du central versus local.
• Définitions des Risk Appetite Framework et Statement.
• Mise en œuvre du SREP avec construction des ICAAP et ILAAP.

• Direction des projets IRRBB et ILAAP.
• Benchmark et homogénéisation des modèles d’écoulement en taux et liquidité.
• Industrialisation des Taux de Cession Interne.
• Encadrement des risques en taux en valeur (EVE) et en revenus (MNI).
• Implémentation de SI ALM intégrant TCI, vision statique et dynamique.
• Accompagnement dans l’industrialisation des stress tests réglementaires (EBA) et internes (IRRBB, Pilier 2).

• Implémentation des normes IFRS16 (Crédit-Bail) et IFRS17 (Assurances) : élaboration de gaps analysis, rédaction de fiches de mise en œuvre, évolutions des SI, déploiement des contrôles, …
• Stabilisation de la mise en œuvre IFRS9.
• Gestion et coordination des programmes d’évolution des normes comptables IFRS (gouvernance, planning, bugdet, …)
• Migration de Ledgers

• Amélioration des processus de production (Smart & Fast close) et industrialisation des contrôles.
• Revue des standards de production en vue des convergences avec les Target Operating Model (TOM).
• Cartographie des SI comptables et gestion.
• Externalisation des tâches dans les CSP et centres d’expertises.
• Amélioration des process et systèmes de production et d’analyse de reportings comptables et réglementaires (COREP, FINREP, Grands Risques, Pilier 3).
• Recherche de Golden Sources et décloisonnement des données Finance et Risk (BCBS239)

Les évolutions comptables et prudentielles récentes ainsi que la haute technicité des volets risque de marché et credit nous ont conduit à élaborer des formations expertes (d’une à 3 journées) dans les domaines du Risk Management, de ALM, et de la Solvabilité que nous dispensons à nos collaborateurs et nos clients :

• Analyse Quantitative Risque de Marché
• Analyse Quantitative Risque de Credit
• Stress-Tests, Métrique Groupe et Stratégie
• Risques réglementaires et Conformité
• Les fondamentaux de la gestion Actif/Passif
• Gestion du risque de Taux
• Solvabilité : L’essentiel de Bale 3
• Capital Planning sous Bale 3
• Bale 3 approfondissement