Contexte
Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle réglementation FRTB, Fundamental Review of the Trading Book – BCBS 352, une grande banque française a fait appel au cabinet Capteo pour l’accompagner dans le cadrage, la capacité d’analyse stratégique des impacts méthodologiques et la mise en œuvre technique de plusieurs thématiques liées à la mise en place de cette réglementation.
Réalisations
- Apport d’expertise méthodologique stratégique transverse et quantitative.
- Aide à la définition et au mapping (FO/Risk) des facteurs de Risque (Spécialement FX, IR et Commodities).
- Définition et mise en œuvre du P&L Attribution : Engagement technique sur l’implémentation dans les systèmes du P&L attribution et des règles d’observabilité en vision cible.
- Engagement downstream : Soutien technique sur la cartographie, et la modélisation des facteurs de risque pour le modèle interne.
- Soutien à la production du QIS 6, notamment NMRF et DRC.
- Préparation et accompagnement dans le processus d’homologation : inputs réglementaires sur les frontières TB/BB et préparation de la documentation.