Afin d’accompagner la forte croissance de sa practice Risk, CAPTEO recherche des Senior Consultants / Manager ayant une expertise en analyse quantitative dans le domaine du Risk Management et un esprit entrepreneurial.
Votre mission
Sous la responsabilité du Responsable de la practice Risk, vous interviendrez sur des missions ayant le périmètre suivant :
- Accompagnement dans la mise en place de la Fondamental Review du Trading Book (FRTB)
- Mise en conformité à la règlementation TRIM
- Refonte des taux de références interbancaires IBOR
- Revue des modèles quantitatifs d’appel de marge (IMM)
- Optimisation de méthodes de calibration et de pricing de produits exotiques via des modèles de type volatilité locale et stochastique
- Validation des modèles de valorisation des produits dérivés toutes classes d’actif (notamment de taux) ou la validation des modèles de dépréciation IFRS 9
- Conception et/ ou revue des modèles de mesure de risque financier: Expected Shortfall, xVA (CVA, DVA, FVA, Collateral VA), IPV de données complexes, IRRBB, …
En outre, vous participerez activement au développement de la practice Risk :
- Veille réglementaire
- Elaboration de projets de recherche, publications
- Structuration et promotion d’offres commerciales
- Réponse aux appels d’offres
- Formation (interne et externe)
- Evaluation de candidats
Votre profil
Vous êtes titulaire d’un PhD ou diplomé(e) d’une grande école avec une spécialisation en mathématiques appliquées à la Finance, avec des connaissances poussées en modélisation quantitative, calcul stochastique, statistiques (Ecole Polytechnique, ENSAE, ENSAI, ENSIMAG, DEA El Karoui, Centrale Paris, Mines de Paris, ENPC, Dauphine, etc).
Vous avez acquis de solides connaissances des produits dérivés et de leurs modèles de valorisation ainsi que des différentes techniques de gestion et de mesure des risques.
Vous possédez une première expérience réussie en tant que Quant Risk Analyst : Model design ou validation, mise en conformité réglementaire (FRTB, TRIM, …)
De plus, vous disposez de bonnes compétences en développement (C++, Matlab, R, Python, VBA/Excel, …).
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités rédactionnelles, de communication et de gestion du stress.
Ce poste nécessite une maîtrise courante de l’anglais.